Корреляция валютных пар представляет собой статистическую взаимосвязь между движениями различных валютных инструментов на Forex. Понимание корреляций помогает трейдерам эффективно управлять рисками, диверсифицировать портфель и избегать чрезмерной экспозиции к одному направлению рынка.
Корреляция измеряется коэффициентом от -1 до +1. Положительная корреляция (близкая к +1) означает, что пары движутся в одном направлении, отрицательная корреляция (близкая к -1) указывает на противоположные движения. Корреляция около 0 свидетельствует об отсутствии взаимосвязи.
Классическим примером положительной корреляции служат EUR/USD и GBP/USD, которые часто движутся в одном направлении из-за схожих фундаментальных факторов, влияющих на европейские валюты против доллара. USD/CHF обычно демонстрирует отрицательную корреляцию с EUR/USD, поскольку швейцарский франк считается валютой-убежищем.
Commodity currencies (AUD, CAD, NZD) часто коррелируют с ценами на сырьевые товары. AUD/USD положительно коррелирует с ценами на золото и железную руду, в то время как USD/CAD отрицательно коррелирует с нефтью (поскольку Канада является экспортером нефти).
Корреляции могут изменяться во времени в зависимости от рыночных условий, геополитических событий и изменений в денежно-кредитной политике центральных банков. В периоды высокой волатильности корреляции могут усиливаться, что увеличивает системные риски.
Эффективное использование корреляционного анализа включает: расчет корреляций за различные временные периоды, мониторинг изменений корреляций в реальном времени, учет корреляций при построении торговых стратегий и управлении размерами позиций.